18 червня 2018
Олександр Вальчишин @AlexValchyshen

Квантова механіка та економіка

В останній час квантова механіка стала новою темою для широкого обговорення принаймні серед тих, хто цікавиться прогресивними думками. З цього приводу мені відразу пригадалася тематична стаття під назвою «Економіка є квантовою», що вийшла в світ на початку цього року. Її автор Девід Оррелл – математик та автор кількох книжок. Вона здається мені досить доречною й тому далі у стислій формі про її основну ідею.

У статті автор проводить паралелі між тим як квантова механіка зробила стрибок у фізиці й змінила світ, що оточує нас. Водночас й до цього дня аналогічного прориву бракує в нашому розумінні економічних процесів.

Історія свідчить про кілька яскравих прикладів, коли провідні на той час ідеї заявляли про власну непорушність незадовго до їх руйнації.

Наприкінці 19-го століття, а саме у 1894 році, американський фізик Альберт Міхельсон, який згодом став Нобелевським лауреатом, заявив: «здається ймовірним, що найбільш фундаментальні принципи у науці вже твердо визначені, тому подальші наукові просування будуть здійснюватись у застосування цих принципів». За кілька років, як вказує автор статті, зазначені принципи були перевершені новим відкриттям у фізиці. Виявилося «щонайменше на підатомному рівні природа рухається через несподівані квантові стрибки та стрімкі рухи». Це змінило не тільки фізику як науку, але й те як почав після того розвиватися світ.

В економіці аналогічний момент стався у 2003 році, коли американський економіст Роберт Лукас, вже в статусі Нобелевського лауреата, проголосив: «макроекономіка як наука досягла успіху – її центральна проблема щодо запобігання депресії практично повністю вирішена; фактично вона вирішена на багато десятиліть уперед». Через кілька років це твердження було розбито вщент, коли американська економіка (і не тільки вона одна) у 2007-08 роках зіткнулася з найбільшою економічною кризою після 1930-х років. Як зазначає Оррелл оптимізм Лукаса в той момент відбивав широкий консенсус серед академічних економістів – їхній підхід був підкріплений майже загальновизнаними теоріями щодо «ефективних ринків» та «раціональних очікувань» з їх розгалуженими «механістичними формулами».

В фізиці, каже Оррелл, квантова революція змінила цю галузь науки докорінно. В економіці ж здавалося так, що світова фінансова криза 2008 року зробить аналогічну справу. Адже неокласичний підхід, який є базовим до сьогодні як в економічній думці так і практиці, заснований так само як і класична фізика 19-го століття на розумінні світу, в якому люди розглядаються як атоми, а їхня поведінка керується детерміністськими законами. Але ці очікування, як слушно зазначає автор статті, виявилися марними. Економічні моделі, які, як виявилося, не є репрезентативними з того зору того як працює реальний світ, зазнали лише незначних змін, а їх базовий принцип використовується як дорогововказ посьогодні.

Як зазначає Оррелл, економісти часто-густо говорять про економіку опускаючи головне питання – гроші (вони є своэрыдним еквівалентом підатомного рівня в квантовій фізиці, в той час як споживачі та бізнеси є еквівалентом атомів). Здається, ніби цей суспільний інститут не є важливим. Адже за неокласичною теорією «гроші нейтральні», їхня кількість тільки змінює інфляцію й мало впливає на реальні речі.

Питаня про те як гроші з’являются в економіці здебільшого не розглядається  -  воно наче табу. Хоча в останні кілька років на фоні глобальної фінансової кризи це питання набирає все більшого значення. Навіть неокласичні економісти починають адаптувати (синтезувати) пояснення щодо процесу створення грошей у подібний спосіб, як його історично формулювали економісти з іншого табору – а саме з пост-кейнсіанської школи економіки. Але все ж таки зміни в економічній думці менш революційні ніж ситуація в фізиці на початку 20-го століття.

Дійсно, як каже Оррелл, питання про гроші є основним. Саме через гроші він вбачає подібність фізики до економіки. Адже у фізиці з її кванто-механічними процесами «матерія або енергія не рухаються безперервно, навпаки вона розповсюджується дискретно через несподівані стрибки». Більше того «квантові частинки створюються з вакууму».

В економіці, гроші працюють подібно. Оррелл посилається на звіт Банку Англії від 2015 року, де говориться, що процес створення грошей «не є безперервним», він радше «концентрований». Крім того, гроші так само як квантові частинки можуть створюватися з нічого – банки кредитують не завдяки тому, що назбирали депозити, навпаки банки кредитують бо бачать спроможного позичальника й створюють депозити власноруч (як обліковий запис) через кредитування. Навіть неокласичні економісти в більшості схиляються до базової думки своїх конкурентів, що процес створення грошей (або грошова пропозиція) складно контролювати, він скоріш є неконтрольованим.

Оррелл наводить таку цікаву паралель матерії у квантовій фізиці й грошима: квантова «матерія має фундаментальну дуалістичність в тому сенсі, що вона складається не з атомів, що як більярдні шари незалежні один від одного, а із речовин, що поводяться в певні моменти як віртуальні хвилі, а в інші моменти як реальні частинки. Ні хвиля, ні частинка самі по собі не мають значення».

Те саме, на думку автора, можна сказати й про гроші. Частина того, що ми знаємо про гроші, це готівка – вона має добре відому фізичну форму. Хоча здебільшого гроші створюються, обертаються й знищуються саме у безготівковій формі, в компьютерних системах обліку держави, банків та їх клієнтів. Або як говорить Оррелл гроші «живуть частково у віртуальному світі».

Неокласична думка схиляється до погляду на гроші, який називають бульйонизм (англійською bullionism) або металізм (metallism) й де «все зрештою зводиться до дорогоцінного металу» (як золото). Альтернативний погляд на гроші це чарталізм (chartalism), за яким гроші це податкова сила держави. З цих двох поглядів останній є більш складним й більш близьким до квантової механіки – адже він, як каже Оррелл, описує гроші як «віртуальну систему обліку».

Отже як стверджує автор статті для розуміння сучасної економіки краще підходить квантова механіка ніж класична механіка. Аналіз економіки, що базується на квантовій механіці відрізняється від економіки, що моделюється домінуючою неокласичною школою. Якщо остання припускає, що люди раціональні та працюють над максимізацією власного добробуту, то у першій етика відіграє важливу роль.

Багато аспектів квантової економіки, за словами Оррелла, можна знайти в так званій гетеродоксальній економіці (heterodox economics), яка є альтернативним напрямком аналізу по відношенню до неокласичного підходу. Цей альтернативний підхід стоїть на плечах такого гиганта думки як Джон Мейнард Кейнс. У 1926 році Кейнс, можливо надихнувшись квантовою революцією яка на той час вже набрала потужних обертів, висловився наступним чином: «На кожному розі ми маємо справу з проблемами органічної єдності, дискретності та розриву послідовності – що ціле не дорівнює сумі її складових, кількісні порівняння не виправдовують себе, незначні зміни продукують суттєві ефекти, та припущення про однорідний та гомогенний континуум є незадовільними».

Загальновідомо, що Кейнс зробив революцію в економічній думці у 1930-х роках своєю роботою під назвою «Загальна теорія зайнятості, відсотку та грошей». Але мало хто знає, що її так не було визнано й прийнято. (Від себе зазначу: «кейнсіанство» як ми його знаємо, це вкрай скупа адаптація ідей Кейнса у рамку неокласичної теорії. Пост-кейнсіанська школа виправляє цю прогалину, а Хайман Мінськи з його гіпотезою фінансової нестабільності є одним з найкращих його послідовників.)

Оррелл продовжує свою думку: «мантра неокласичного підходу – економіка є стабільною, раціональною та ефективною». Але цей підхід «моделює економіку за тими самими принципами, якими фізика описувала світ наприкінці 19-го століття». Економічні кризи в світі останніх десятиліть вкотре доводять, що економіка за своєю природою є схильною до нестабільності. Тому, наш погляд на «економіку слід оновити» шляхом визнання революції, що відбулася в економічній думці майже сто років назад.

Ця стаття завершується запозиченою цитатою: «мислителі загалом іще дійдуть до висновку, який походить із квантової фізики, що дні Всесвіту як механізму скінчилися». Ніде більше це твердження не є більш очевидним, ніж в економіці.